2000年，吴镇宇因出演电影《枪火》中的阿来一角获得了金马奖影帝。
然而，吴镇宇却离香港金像奖影帝仅一步之遥，因其出演影片《公元2000》获得了第20届香港电影金像奖最佳男配角奖。截止2020年，他更因《爆裂刑警》、《朱丽叶与梁山伯》、《无间道Ⅱ》、《脱皮爸爸》、《逆流大叔》等五部电影获得了五次香港金像奖最佳男主角奖的提名(照此发展，荣获影帝早晚之事)。
吴镇宇和梁朝伟、周星驰等人都出自香港无线艺员训练班。论演艺之路，他不比香港当今任何一位演员短；论演技水平，亦不比任何一位演员差。忍隐的银幕形象，藏着极强的个性魅力，吴镇宇的演技有着很强的爆发力。单凭获得一次金马奖影帝及5次金像奖影帝提名，就足以见证其不凡的表演水平。每年入围金像奖竞争激烈，低调的吴镇宇缺的仅是一点点的运气而已。